Conferencias, 10mo. ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

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La efectividad de pronóstico de un modelo de frecuencias mixtas en comparación con un modelo VAR
José Luis Martinez Mora

Última modificación: 2024-09-10

Resumen


Cuando se quiere realizar un pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB el investigador se encuentra con la problemática de la incompatibilidad de las frecuencias de las variables independientes y de las variables dependientes. La problemática de las frecuencias mixtas en la realización de pronósticos no es nueva pero las soluciones que ofrece la literatura se van actualizando conforme el conocimiento se acumula. El modelo propuesto por Ghysels y otros (2004) es una novedosa solución al problema de las frecuencias mixtas por medio de un modelo de una sola ecuación que conserva la parsimonia y que contiene una función polinomial que restringe la proliferación de parámetros; y por otro lado, tenemos el modelo MF-VAR (Schorfheide y Song, 2015) que representa una solución a la problemática antes expuesta.